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mercoledì 21 febbraio 2018

Ftse Mib 40 - Differenziale Open Interest



Potrebbero aver fatto una rollata di opzioni call Marzo  ---> Giugno?










Chiudo l obiettivo  tecnico del mese di febbraio con leggero anticipo . 
Lo strumento per le  analisi degli OI  sui titoli azionari  è stato messo a punto e  sarà inserito nella mia operatività.


Non c è quindi piu necessita da parte mia di mantenere aperti due blog .

Per chi ha interesse nell' analisi degli OI , non solo a scopo di curiosità , può scrivere al mio contatto gmail . 
Ci potranno essere in seguito scambi diretti  tramite skype ;-) 


Buona Giornata
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martedì 20 febbraio 2018

Eni Variazione Interesse opzioni



Continuo a marcare stretta Eni







sulla scadenza Front i paletti sono localizzati a 13:50 e 15 cosa che è confermata anche sulle quattro scadenze successive







Il differenziale nella giornata di ieri ha visto sulla scadenza Front posizionare 460 call   Strike 14 e chiudere 316 Put Strike 13,5
Questo posizionamento ha visto una compensazione di opzioni put   sulle scadenze successive  sullo Strike 14 per una quantità di 337 contratti

in soldoni hanno creato una straddle  con scadenze diverse Strike 14.



Ampio triangolo grafico


Buona Giornata Ironmanoption@gmail.com


EuroStoxx 50 - Interesse aperto opzioni e situazione generale



La situazione che accomuna tutti gli indici azionari è quella di aver visto nella prima parte di febbraio un impetuosa discesa che è stata seguita da   un rimbalzo che è partito intorno al 9 di febbraio

Entrando nello specifico sull' indice Eurostoxx possiamo dire che il valore di 3425 è il punto di incrocio delle funzioni di ripartizione opzioni  sulla scadenza opzioni marzo.

a questo è possibile aggiungere che lo Strike 3400 è il primo posizionamento netto di put  sulla scadenza front con 86380 contratti put Netti

Il rapporto  put Call Ratio dal primo di febbraio è passato dal valore di 2 a 1,34
e questo ci fa capire come ci sia stata una intensa movimentazione di opzioni call Che possiamo localizzare da Strike 3400 a 3625

Negli ultimi 10 giorni  l'indice  è riuscito a passare dal minimo che  fatto in area 3250 a valori che hanno l'ambito area 3450 pertanto  il ribasso che è in essere in questa settimana potrebbe trovare supporto a 3400 -3380.
questa area di supporto è giustificata dalla dinamica rialzista che è partita dal minimo fatto  3250 e dal fatto che 3400 è il punto dove  sono posizionate molte. put.

Su una eventuale Tenuta di 3400 continuerei a monitorare l'open Interest del  future e lo smile di volatilità.

inserisco A tal proposito il grafico con i valori di volatilità delle diverse scadenze Vstoxx.




Ho dettato al PC quindi un po di pazienza Al momento non ho trovato nulla di piu veloce per scrivere appunti ;-)



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Buona Giornata




lunedì 19 febbraio 2018

Ftsemib 40 Interesse aperto opzioni e future da inizio febbraio




23000 per ora è  un livello che ha attratto gli operatori .
Sappiamo per certo che chi opera in opzioni non si innamora del livello e sappiamo anche che ci mette poco a cambiare idea..



Quindi occhio alla movimentazione del future se si avvicina o supera di poco i 23.000

Rispettate anche il fatto che  le scadenze apr--giu scontano dividendo ,quindi sara meglio non cumulare queste scadenze  opzioni per fare ipotesi operativa... :-)



Buona Giornata 
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BUND future

Possiamo iniziare a vedere la situazione delle 3 scadenze del future BUND




Tra Future Marzo e Giugno c è una grande differenza di valore .






Giugno vale 2.65  figure in meno , quindi il prossimo rolling  comporterà  un "buco" sul grafico .

Si dovrà inoltre  monitorare le quantità di OI  che verrano chiuse ed eventualmente spostate sulla scadenza successiva !


Buona Giornata

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sabato 17 febbraio 2018

Eni

Sulle notizie positive uscite nella giornata di venerdì Eni è andata direttamente ad aprire sulla Resistenza localizzata intorno a 13 80  da lì in poi è scesa fino a ritornare al valore di 13:50


il posizionamento di Open Interest per la scadenza marzo vede proprio sullo Strike 13.50 un posizionamento netto per circa 5000 contratti a favore delle put.

la resistenza data dalle  Call nette  è sullo Strike 15 Dove troviamo  10000 contratti.

Graficamente posso individuare un range di prezzi 13,80 14,10 che da più di 6 mesi sta facendo  da base di lancio per allunghi in area 14 80 e affondi in area 13,20

pertanto un recupero nella giornata di lunedì di 13.80  potrebbe far rientrare il titolo  all'interno di questo cuscinetto che Vale circa €0,30.
Solo sopra 14,15 ci si potrebbe aspettare allunghi verso 14:50.



Buona Giornata

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Enel



Su Enel il valore  statico molto importante che ha sostenuto le quotazioni da agosto del 2017  è 5.00
Un area di range possibile pertanto  è tra 4,60 e 5.00

Nelle ultime ore  Enel dopo il test del supoporto 3.60 sta  cercando   di fare pullback a  5:00 .

Dal giorno 5 di febbraio lo Strike 5.00 ha visto aumentare l'interesse Per una quantità consistente di più di 10000 contratti .Ciò però è avvenuto solo dalla scadenza aprile in poi .
 Questo può significare che per la scadenza marzo ,Almeno per il momento sì attendono quotazioni superiori a questo valore, Anche perché su marzo hanno posizionato call solo sullo Strike 5,20 per una quantità di 4612 contratti.

graficamente questa eventualità è possibile ma solo con superamento deciso del valore di 5 .Oltre si potrebbero vedere quotazioni raggiungere la dinamica ribassista che transiterà nelle prossime settimane proprio in area 5,20 punto (il pc non conosce la punteggiatura :-))


Buona Giornata
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