Test

domenica 19 novembre 2017

Euro Stoxx 50 - Analisi Grafica e di Open Interest


Osservando un grafico di lungo periodo di Eurostoxx 50 è possibile apprezzare come il movimento delle ultime settimane abbia superato la dinamica ribassista che è possibile tracciare partendo dal lontano anno 2000.
Un tentativo simile era già stato fatto   a maggio del 2017 e come ben ricordiamo da quel valore si era poi scesi in area 3350.





Detto questo, ritorniamo alle contrattazioni delle ultime due settimane che hanno visto eurostoxx 50 ingabbiato in un movimento ribassista secco e deciso ,che in una decina di giorni ha portato le quotazioni dal valore di 3700 a quello di 3540.
Questo movimento di ribasso ha visto  l'incremento dell' open interest del future unito ad una intenso incremento di opzioni call da Strike 3600 a 3750 e di put strike  3500. Inutile dire che hanno anche aumentato interesse su opzioni DOTM intorno allo Strike 2800.







Graficamente è possibile confermare il valore di  3500 come supporto perché in quella area transita la linea dinamica che  parte da fine giugno 2016.
Per lunedì  ci si potrebbe attendere un prolungamento del rimbalzo fino all'area 3600  iniziato il giorno 15 novembre con la formazione di una candela Hammer.
 È anche vero che da quella giornata si è creata una congestione che ha mantenuto i prezzi tra il valore 3540 e 3570 con una possibile configurazione a triangolo. Questi due livelli pertanto possono essere ulteriori segnali per un prolungamento del rimbalzo verso area 3600 oppure per un nuovo tentativo di perforare area 3520.
Aggiungo che a  3500 sulla scadenza opzioni di dicembre  troviamo la quantità maggiore di put , quindi se il livello dovesse essere infranto si  potrebbe  rinvigorire il movimento ribassista .



Buona Domenica

venerdì 17 novembre 2017

Gli ultimi due giorni  gli operatori hanno mantenuto cautela  sul lato del rialzo .
Hanno posizionato put sul supporto  grafico 1.1750 e  le call sulla resistenza successiva a 1.19




Resta sempre inteso che tra 1.18 e 1.20 sulla scadenza novembre  siamo in presenza di sole call , quindi devono impegnare i future per proseguire la salita



Questa mattina piu che altro sembra esserci una leggera debolezza da parte del dollarone

Buona Giornata

giovedì 16 novembre 2017

EurUsd

Per  Eurusd andiamo a  confermare il livello di 1.18  come possibile area di difesa.

Sulla scadenza opzioni cme front a 1.18 abbiamo la pila maggiore di call e da questo strike inizia il posizionamento di call fino allo strike 1.20.


Graficamente a 1.18  si è creata una figura tecnica che potrebbe portare la correzione fio al valore di 1.1730  circa.




Questa mattina la mappa termica delle quotazioni  sulle valute ci indica la debolezza delle valute rifugio  ed un iniziale ripresa di forza da parte del dollarone .


La mappa in real time è al seguente link  QUI 

La possibile continuazione del rimbalzo azionario la si puo tranquillamente legare ad un potenziale deprezzamento dell euro... al contrario  cippa lippa e si resta deboli .
 3580  per Eurostoxx è comunque la prima importante resistenza superata la quale abbiamo 3615.
Ricordiamoci che per i mercati azionari  siamo prossimi alla scadenza opzioni novembre e la correzione degli ultimi giorni è sicuramente dovuta la fatto che si era raggiunti livelli dove si aveva quasi 80% di call ITM (ad esempio strike call 3700  per eurostoxx)

Buona Giornata

mercoledì 15 novembre 2017

GOLD

Le maggiori posizioni di OI sulla scadenza front sono localizzate a 1250 put e 1300  call



Il differenziale degli ultimi 7 giorni va a confermare l area di resistenza .

Buona Giornata

Wti

Il posizionamento di OI  dal 6 di novembre ha trovato il suo maggior interesse sullo strike 55 put.
Hanno in pratica compensato la grossa pila di Call già presente







Anche graficamente ora quel livello può rappresentare un discreto supporto


Buona Giornata

EurUSd

Il posizionamento di OI effettuato nel mese di novembre sulla scadenza Dicembre  ha visto  maggior interesse sullo strike call 1.18.




Il movimento di rialzo  ieri si è fermato in quell' area .


In pratica l opzionista di eurusd aveva ipotizzato un range   di oscillazione compreso  tra 1.16 e 1.18 .
Dunque possono iniziare le operazioni  di difesa ,visto che la scadenza opzioni avverrà il 9 dicembre?
Movimenti ulteriori al rialzo   andranno ad interessare  solo il posizionamento di call fino a 1.20 .




Monitoriamo e pariamoci le terga ;-)

martedì 7 novembre 2017

EuroStoxx 50 Open Interest opzioni

Tenendo  come punto fisso  strike 3700  dove troviamo  piu di 100 mila call vendute per la scadenza Novembre l incremento di nuove posizioni  degli ultimi 15 giorni è stata solo a favore delle Put .





Dal grafico è evidente che l incremento di posizioni è avvenuto solo sulle put , mentre sul lato delle  call si registra  una perfetta stabilita .  Se nei giorni scorsi abbiamo registrato movimenti di CAll con il  differenziale è stato evidentemente solo per lo spostamento di strike e non per nuove  posizioni  attive.


Buona Giornata