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venerdì 26 febbraio 2016

Confronto volatilita VIX





Questo tipo di grafico mette a confronto le diverse volatilità che vengono prezzate sulle opzioni del sp500.

  1. In rosso c'è il VIX calcolato sulle opzioni a 30 giorni
  2. in verde e la volatilità calcolata nove giorni
  3. in blu la volatilità calcolata sulle opzioni a tre mesi
  4. in rosa la volatilità calcolata sulle opzioni a 6-9 mesi

Link Grafico

Dovrebbe essere relativamente semplice individuare i movimenti di eccesso in cui si vede la linea verde distanziarsi di molto dalle altre




Abbinato agli altri indicatori che abbiamo per monitorare la volatilità sulle opzioni  questo  potrà essere uno strumento utile per individuare determinate condizioni di eccesso di mercato

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