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venerdì 4 marzo 2016

Euro Stoxx 50 : Differenziale di OI

Sul differenziale dell'open interest opzioni scadenza marzo nella giornata di ieri è evidente come sia stato abbassato il rischio su diversi strike sia call che put e sia stata aperta una strategia straddle sull'ATM.
La strategia che ne deriva in effetti vede sullo strike 3000 il picco di guadagno e poi sul lato sinistro un accentuarsi della perdita visto che in area 2950 hanno alzato OI di Put.

Sul posizionamento netto delle opzioni sullo strike 3000 c'è una piccola quantità di opzioni put nette e al solito troviamo le prime opzioni nette CAll  sullo strike 3050. Guardando verso gli strike più bassi solo a 2900 iniziamo a vedere il posizionamento di opzioni in eccesso rispetto alle call.

La differenza sostanziale che notiamo sulle quattro scadenze e che su marzo sia stato abbassato il rischio chiudendo molte opzioni mentre sulle scadenze successive sia stato alzato l'open interest sia call che put e questo in effetti lo notiamo nella tabella in cui è stata fatta la somma totale di put call movimentate

Il put call ratio sulle diverse scadenze continua ad assestarsi  su valori  di poco  superiori all'unità.

Sul grafico degli istogrammi dell'open interest del future è evidente come nella giornata di ieri non sia stato movimentato molto open interest.

La volatilità per la giornata di oggi è calata dell'1% circa mentre rapportando la scadenza marzo e aprile la differenza di volatilità si assesta intorno al 3%.
Anche sul grafico del Vstoxx possiamo osservare questo repentino ridursi della volatilità da un valore di picco delle ultime settimane di 34 al valore attuale intorno a 25.

Per la giornata di oggi nel rialzo  fatto alle 13.00 sono stati toccati sia la prima deviazione standard giornaliera che quella a  scadenza che si trovavano rispettivamente in area 3050 3060.


Per l'intraday da poco si è verificata la rottura al  rialzo del massimo localizzato in area 3030 ma  il movimento è stato respinto dalla resistenza in area 3050.
Alle ore 15:30 vi è stata una buona movimentazione di volumi per le opzioni call su strike 3000 3100 3150 3200.


















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