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martedì 1 marzo 2016

EuroStoxx 50 : Differenziale di OI

Il differenziale di open interest per la scadenza marzo vede la movimentazione di molte opzioni call che sono andate a creare una strategia short call che vede un'area di indifferenza tra gli strike 2925 e 2975.

Questa short call va a correggere il posizionamento totale che è già presente su questa scadenza che vede sullo strike 2900 la presenza netta maggiore di opzioni put. A 3000 troviamo una piccola quantità di opzioni put e solo sullo strike 3050 iniziamo a vedere una quantità di opzioni call nette.


Anche sulle altre scadenze c'è stata la movimentazione di opzioni call --su aprile ad esempio hanno movimentato più di 100.000 call sullo strike 2950
l'inserimento di opzioni call sui diversi strike ha fatto si che il rapporto put call sia diminuito.
L'open interest del future ha avuto un leggero aumento rispetto al venerdì scorso.

La volatilità sull'ATM risulta in diminuzione di circa un 1% ed è evidente osservando la tabella come questa variazione sia dovuta allo spostamento dell'indice verso strike più alti.

Tra la scadenza marzo e aprile sull'ATM troviamo un differenziale di volatilità di circa il 3%

Il Vstoxx nella giornata di di oggi a ritestata i minimi fatti venerdì scorso.

Per la giornata di oggi sui volumi si vede la movimentazione di opzioni call dallo strike 3000 allo strike 3250 e dallo strike 2900 allo strike 2650 per le opzioni put.


Sul grafico a candele è evidente la rottura al  rialzo del livello 2950 di resistenza che manteneva le quotazioni al ribasso da metà febbraio. Il supporto dinamico principale passa in area 2850 successivamente troviamo il supporto di 2920 e finiamo con il supporto statico a 2950. Guardando in su la prima resistenza interessante rispetto le quotazioni attuali è posizionata a quota 3000 dove per oggi abbiamo la prima deviazione standard positiva.


PS
Non ho digitato con la tastiera quindi se trovate "e " verbo essere senza accento oppure  "a" verbo avere senza "h" è colpa dell programma di scrittura ;-)












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