Test

mercoledì 2 marzo 2016

Ore 12.30


Riepilogo  sul posizionamento di OI per la  scadenza Marzo
Il punto di equilibrio della funzione ripartizione delle opzioni per la scadenza marzo e in area 3075, Sembra che abbiano riportato l'indice nel punto in cui chi fa il mercato andrà a pagare il pegno minore per la scadenza marzo
.

Osservando il differenziale dal 15 febbraio ,si nota come abbiano posizionato opzioni put dallo strike 2850 in giù e le call vedano un picco sullo strike 3100.

La pila di opzioni sullo strike 3000 call pur essendo in evidenza va soltanto a diminuire la presenza netta di opzioni put in eccedenza.

La strategia che ne deriva dal posizionamento di open interest dal 15 febbraio fino alla fine dello stesso mese vede un area di non belligeranza tra lo strike 2850 e 2925. 
Allo stesso tempo con la risalita dell'indice dei minimi ha visto la diminuzione di open interest del future che evidentemente non era più necessario tenere a mercato per proteggere le put





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