Test

domenica 19 novembre 2017

Euro Stoxx 50 - Analisi Grafica e di Open Interest


Osservando un grafico di lungo periodo di Eurostoxx 50 è possibile apprezzare come il movimento delle ultime settimane abbia superato la dinamica ribassista che è possibile tracciare partendo dal lontano anno 2000.
Un tentativo simile era già stato fatto   a maggio del 2017 e come ben ricordiamo da quel valore si era poi scesi in area 3350.





Detto questo, ritorniamo alle contrattazioni delle ultime due settimane che hanno visto eurostoxx 50 ingabbiato in un movimento ribassista secco e deciso ,che in una decina di giorni ha portato le quotazioni dal valore di 3700 a quello di 3540.
Questo movimento di ribasso ha visto  l'incremento dell' open interest del future unito ad una intenso incremento di opzioni call da Strike 3600 a 3750 e di put strike  3500. Inutile dire che hanno anche aumentato interesse su opzioni DOTM intorno allo Strike 2800.







Graficamente è possibile confermare il valore di  3500 come supporto perché in quella area transita la linea dinamica che  parte da fine giugno 2016.
Per lunedì  ci si potrebbe attendere un prolungamento del rimbalzo fino all'area 3600  iniziato il giorno 15 novembre con la formazione di una candela Hammer.
 È anche vero che da quella giornata si è creata una congestione che ha mantenuto i prezzi tra il valore 3540 e 3570 con una possibile configurazione a triangolo. Questi due livelli pertanto possono essere ulteriori segnali per un prolungamento del rimbalzo verso area 3600 oppure per un nuovo tentativo di perforare area 3520.
Aggiungo che a  3500 sulla scadenza opzioni di dicembre  troviamo la quantità maggiore di put , quindi se il livello dovesse essere infranto si  potrebbe  rinvigorire il movimento ribassista .



Buona Domenica

venerdì 17 novembre 2017

Gli ultimi due giorni  gli operatori hanno mantenuto cautela  sul lato del rialzo .
Hanno posizionato put sul supporto  grafico 1.1750 e  le call sulla resistenza successiva a 1.19




Resta sempre inteso che tra 1.18 e 1.20 sulla scadenza novembre  siamo in presenza di sole call , quindi devono impegnare i future per proseguire la salita



Questa mattina piu che altro sembra esserci una leggera debolezza da parte del dollarone

Buona Giornata

giovedì 16 novembre 2017

EurUsd

Per  Eurusd andiamo a  confermare il livello di 1.18  come possibile area di difesa.

Sulla scadenza opzioni cme front a 1.18 abbiamo la pila maggiore di call e da questo strike inizia il posizionamento di call fino allo strike 1.20.


Graficamente a 1.18  si è creata una figura tecnica che potrebbe portare la correzione fio al valore di 1.1730  circa.




Questa mattina la mappa termica delle quotazioni  sulle valute ci indica la debolezza delle valute rifugio  ed un iniziale ripresa di forza da parte del dollarone .


La mappa in real time è al seguente link  QUI 

La possibile continuazione del rimbalzo azionario la si puo tranquillamente legare ad un potenziale deprezzamento dell euro... al contrario  cippa lippa e si resta deboli .
 3580  per Eurostoxx è comunque la prima importante resistenza superata la quale abbiamo 3615.
Ricordiamoci che per i mercati azionari  siamo prossimi alla scadenza opzioni novembre e la correzione degli ultimi giorni è sicuramente dovuta la fatto che si era raggiunti livelli dove si aveva quasi 80% di call ITM (ad esempio strike call 3700  per eurostoxx)

Buona Giornata

mercoledì 15 novembre 2017

GOLD

Le maggiori posizioni di OI sulla scadenza front sono localizzate a 1250 put e 1300  call



Il differenziale degli ultimi 7 giorni va a confermare l area di resistenza .

Buona Giornata

Wti

Il posizionamento di OI  dal 6 di novembre ha trovato il suo maggior interesse sullo strike 55 put.
Hanno in pratica compensato la grossa pila di Call già presente







Anche graficamente ora quel livello può rappresentare un discreto supporto


Buona Giornata

EurUSd

Il posizionamento di OI effettuato nel mese di novembre sulla scadenza Dicembre  ha visto  maggior interesse sullo strike call 1.18.




Il movimento di rialzo  ieri si è fermato in quell' area .


In pratica l opzionista di eurusd aveva ipotizzato un range   di oscillazione compreso  tra 1.16 e 1.18 .
Dunque possono iniziare le operazioni  di difesa ,visto che la scadenza opzioni avverrà il 9 dicembre?
Movimenti ulteriori al rialzo   andranno ad interessare  solo il posizionamento di call fino a 1.20 .




Monitoriamo e pariamoci le terga ;-)

martedì 7 novembre 2017

EuroStoxx 50 Open Interest opzioni

Tenendo  come punto fisso  strike 3700  dove troviamo  piu di 100 mila call vendute per la scadenza Novembre l incremento di nuove posizioni  degli ultimi 15 giorni è stata solo a favore delle Put .





Dal grafico è evidente che l incremento di posizioni è avvenuto solo sulle put , mentre sul lato delle  call si registra  una perfetta stabilita .  Se nei giorni scorsi abbiamo registrato movimenti di CAll con il  differenziale è stato evidentemente solo per lo spostamento di strike e non per nuove  posizioni  attive.


Buona Giornata


venerdì 3 novembre 2017

Dax ripartizione OI scadenza Novembre

13500  che dire ?   Le call si stanno finendo !







E le PUT negli ultimi giorni incalzano  e supportano la salita ...estiquatzi!




Buona Giornata!

giovedì 2 novembre 2017

Wti Open Interest

Graficamente la resistenza è stata presa in pieno .






Ed è anche evidente come gli operatori stiano  incrementando le difese sulla discesa movimentando le Put .
Sul lato Call qualcuno inizia ad avere paura e rolla sulla successiva scadenza con buona pace di quelli che dicevano che il petrolio sarebbe rimasto in range ...

PS IN italia  benzina alla pompa gia a 1.650 estiquatzi

mercoledì 1 novembre 2017

Teleco...zz

Se c è  un titolo bistrattato da tutti ,quello è TeleCozz :-)

Che dite faranno fare il botto anche a lei ?  Magari per 10 di novembre ?




Monitoriamo ! Buona Giornata

Euro Stoxx differenziale

Su EuroStoxx a 3700  abbiamo una quantità enorme di call che se dovessero andare ITM avremo una percentuale  del 70% di Call ITM!







Dal  23 hanno smesso di incrementare le posizioni di Call sulla scadenza Front mentre hanno continuato su Dicembre


Occhio alla penne se  si prova !! 

Buona Giornata!

EurUsd open interest


Osservando il grafico del future dell' euro dollaro si osserva la fase laterale che è stata intrapresa nelle ultime giornate e che oscilla tra i valori di 1.1650 e 1.1700. Questo movimento laterale serve a smaltire il forte ipervenduto che si è  venuto a creare con la discesa delle quotazioni da 1.1850  a 1.160. 

Il posizionamento di Open Interest Totale  scadenza  Dicembre   vede la quantità maggiore di opzioni sugli Strike 1.165 e 1.200 con un  punto intermedio di equilibrio intorno allo Strike   1.180 . 

Detto questo possiamo aggiungere  che nelle ultime giornate l'open Interest di put è aumentato tra gli Strike 1.135 e 1.160    mentre sul lato call il punto con maggiore  di  interesse è stato 1.180 (scadenza dicembre) .






Buona Giornata 

martedì 31 ottobre 2017

Eni

Oggi si è vista l esplosione di CHN  ...finalmente!

Per i prossimi giorni è possibile vedere esplodere anche ENI?



La flag sembra completa il petrolio è sui massimi , ora cortesemente facciamolo sto botto di HALLOWEEN  ;-)


Buona Serata!

Differenziale OI euro stoxx 50

Segnalando che la volatilità implicita sullo strike 3675  è poco superiore al 9% andiamo a vedere quanto vale una straddle venduta











Il differenziale di OI delle ultime giornate  è visibile  nell immagine a  cui vado ad aggiungere la diminuzione di OI di future  registrata oggi che andrei a legare alla chiusura di quelle  call  con strike OTM  
Buona Giornata 

lunedì 30 ottobre 2017

EurUsd OI

La discesa dell'euro è stata piuttosto ordinata perché ha seguito un canale discendente che in questo momento ha i suoi valori estremi tra 1.1780 e 1.1550.
Osservando il posizionamento di Open Interest delle ultime giornate è possibile vedere interessati gli Strike 1.16 e 1.17 . Visto che la scadenza di queste opzioni è il 3 di novembre potremmo ritenere possibile un rimbalzo fino al raggiungimento dello Strike Superiore e che corrisponde a ad un valore statico tra 1.17 e 1.178  del Cash.




Tutto ciò verrebbe avvalorato sul grafico intraday a 4 ore anche dagli indicatori tecnici Nell'eventualità si dovesse superare il valore di 1.1630 . Pertanto un atteggiamento aggressivo ci potrebbe vedere già posizionati mentre uno più attentista vedrebbe prima la creazione di una figura tecnica di Joe Ross denominata 1 2 3 low (http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/123_Low).

Buona giornata

martedì 24 ottobre 2017

EuroStoxx Open Interest Opzioni Novembre

In attesa dei dati economici della settimana gli operatori si posizionano con prudenza, ma in modo massiccio   sullo strike 3700  call .




C è anche il solito posizionamento DOTM Put  ...


Buona Giornata

venerdì 20 ottobre 2017

OI EuroStoxx Novembre

Simulando una straddle sulla scadenza novembre la volatilita attuale ci consente di incassare poco poco poco ...80 punti!
Riprovero a farla la settimana prossima , ma la cosa certa è che la trippa per i gatti non c è!






Si ottiene un range di oscillazione del prezzo tra 3520 -3680


Buona Giornata e un saluto particolare ai tecnici Infostrada che poi sono sicuramente gli stessi di Telecozz

mercoledì 18 ottobre 2017

Open Interest Opzioni Euro Stoxx 50

Da meta settembre l operatività opzioni scadenza Ottobre su EuroStoxx50  ha lavorato sull incremento di Put e la riduzione di Call




Il tutto ha ridotto drasticamente il posizionamento netto sullo strike 3600  dove ricordiamo bene vi era  una montagna di Call !

Buona Giornata

lunedì 16 ottobre 2017

Posizionamento Totale OI scadenza Ottobre EuroStoxx 50

Con un settlement superiore a 3600  , venerdi ci sarà la totalità delle Put OTM


Posizionamento netto opzioni eurostoxx scadenza ottobre




Osservate la differenza del posizionamento netto tra le due giornate prese in considerazione.

Con il laterale dell indice  delle ultime settimane  la differenza Call Put si sta vistosamente assottigliando!

Buona Giornata

martedì 10 ottobre 2017

EurUSd


Assunto che tra eurusd ed il suo  future c è una differenza di circa 50 centesimi  vediamo dove hanno posizionato le opzioni per la scadenza ottobre





Visto il grafico a candele il range di questi giorni è giustificato .

Vediamo se nell' ultima settimana hanno continuato  con questa strategia




Sembrerebbe che stiano dando maggiori probabilità che la resistenza di call tenga  (1.18 Cash)


Continuiamo a monitorare ;-)  con attenzione !!

mercoledì 4 ottobre 2017

Future Euro

Sulla scadenza Ottobre del future euro non danno molta fiducia ad un rimbalzo potente ...


Il posizionamento di ieri  denota prudenza sul lato put !
Monitoriamo e agiamo  con prudenza visto che molti analisti televisivi vedono euro in area 1.20...

Buona Giornata 

martedì 3 ottobre 2017

OI Mini Sp500





Osservando il grafico , con un indice a 2525   ,abbiamo  una serie di strike  CAll ITM  a partire da 2510.


Gli americani sono impossibili con questo rialzo  hanno messo un picco di call solo tra 2540 - 2560!  estiquatzi!! Ed il posizionamento lassu è avvenuto nell ultima settimana con una chiusura di call strike 2530


Buona Giornata

lunedì 2 ottobre 2017

Opzioni EuroStoxx



Non ho il tempo di commentare ma non dovrebbe essere difficile capire che siamo in un area interessante dove è possibile fare "qualcosa" 





giovedì 28 settembre 2017

Tira tira tira e non molla


La salita dell indice eurostoxx è lenta e continua 


Il differenziale opzioni scadenza front  conferma il movimento al rialzo e solo in area 3600  si vede il posizionamento di call ...almeno nelle ultime settimane è cosi!

Questo grafico mostra il rapporto put call che è in crescita e conferma  come siano proprio le PUT a crescere (freccia verde) mentre le call vedono uno stallo

Buona Giornata !