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venerdì 29 dicembre 2017

Ftse Mib 40 Interesse Aperto

Analisi Interesse Aperto  Gennaio - ultimi 7 giorni -



Supporto grafico tra 22.000-21900  il resto  è  nelle immagini 


Buon Giorno!

Telecom

Su Telecom durante le festivita hanno messo i paletti tra 0.72 e 0.76  .



Lasciate ogni speranza a Voi che credete a 0.80 ..Uffa!


Buona Giornata 



FCA

SU FCA la domanda che dobbiamo porci è : " Ma cosa ci fa sopra 15.00 ? "




La risposta è :" Ma il supporto dove lo stanno posizionando?"





Escludendo il grosso posizionamento di call 15 e 15.50 (non inseriti perchè 2000 Call 15.00 falsavano la scala)  hanno impostato una straddle strike 16.00


Buona Giornata

Eni

Perchè Eni non passa area 14  definitivamente?

Osservando l' interesse aperto sulla scadenza gennaio le cose diventano più chiare .



Ci sono 4000 motivi validi di Call che ogni volta vengono difesi :-)

Solo sulle scadenza successive hanno lasciato un poco di spazio in più verso l alto .

Al borsino l' altro giorno dicevano :   "Questa è la volta buona Eni fa il botto !"
...ma noi sappiamo che per ora non è cosi !

Monitoriamo con assiduità e vediamo se questi marpioni si spostano ;-)
Buona Giornata !

EurUsd Grafico a Candele e Interesse Aperto Opzioni Gennaio


Future EurUsd  Gennaio



Interesse Aperto Opzioni Gennaio



In tutte e due le immagini è evidente come le quotazioni abbiano raggiunto valori di resistenza pertanto il bivio che ha raggiunto può portare un accelerazione del movimento oppure un rientro nei ranghi avvalorato  dal calcolo dell  opzion pain   intorno allo strike 1.185.


Buona Giornata!




giovedì 28 dicembre 2017

EuroStoxx 50 Interesse Aperto Gennaio

Nella giornata di ieri sulla scadenza Gennaio(ed anche sulle successive) hanno chiuso circa 50 mila call DITM.

Ricorderete sicuramente l incremento anomalo di Call su strike ITM dei giorni scorsi...Bhe evidentemente non servono piu , perche l' interesse aperto su questi strike sta diminuendo.




Nell immagine è segnato l istogramma negativo che ci indica la diminuzione complessiva delle Call .
ed è "Garantito al limone "  ;-) che sono strike DITM.


Buona Giornata!


mercoledì 27 dicembre 2017

Eni Grafico a candele e interesse aperto opzioni

Il refrain di questa azione petrolifera italiana   degli ultimi mesi è stato tra i valori di 13.60 e 14.10  escludendo naturalmente un paio di scorrazzate verso i valori più alti di 14.50-14.80



Graficamente il tutto lo si puo giustificare dal passaggio in questa area di una dinamica ribassista di lunghissimo periodo .
Per il momento sembra che non si voglia far violare per più di qualche giornata



.

La movimentazione di opzioni delle ultime giornate però sembra far pensare ad un range di prezzi futuro un  poco più alto che possa temperarsi    in area 14.50.

Sul guizzo del petrolio di stamani Eni non riesce a distendersi più di tanto e continua a boccheggiare in area 14.00 . Si confida in un possibile allungo nell' area in cui gli opzionisti hanno posto le loro scommesse ...
e che cosi sia  INCBLN ;-)


Buona Giornata !!

WTI grafico a candele e interesse aperto opzioni






Stabilito che i punti importanti dati dal posizionamento di opzioni sulla scadenza gennaio sono localizzati su strike  55 -57 PUT e 60 Call    questa mattina vediamo il prezzo avvicinarsi velocemente  allo svincolo  Call

 


Negli ultimi 7 giorni gli opzionisti sono stati equi sul posizionamento  di call put tra gli strike  58/60  ed hanno adottato prudenza sopra il livello di 60 perchè si sono limitati a popolare gli strike tra 62 e 65



Quindi possiamo affermare che ci sarà una prima volontà  nel far restare il WTI  nel canale   di prezzi compreso tra   57/60  e successivamente   -sulla sua negazione - alzare il tiro senza pietà almeno 3 figure più in su :-)

Buona Giornata 



venerdì 22 dicembre 2017

Interesse aperto opzioni EuroStoxx 50



Questo è il differenziale opzioni registrato da inizio dicembre sulle 4 scadenze piu vicine per  EuroStoxx.

Sicuramente hanno aperto interesse sulle CALL ITM !!  che non ricordo di aver visto negli ultimi mesi .


Buon Natale!!! ;-)

FCA Grafico a Candele e Interesse Aperto Opzioni





Il posizionamento totale di OI per FCA vede un impegno massiccio di call su 2 strike  15 e 16.50



Negli ultimi giorni è stato alzato interesse con 2000 contratti sullo strike 15.00



Il grafico a candele  mostra una congestione del prezzo  tra 14.00 / 15.20  con un paio di allunghi verso 15.80


Buona Giornata!










EurUSd

I muri più importanti di Call e di Put sulla scadenza opzioni gennaio dell Eurusd  sono localizzati sugli strike  1.18 e 1.20  .

Per fare i debiti rapporti con il cash teniamo conto che   il future gennaio quota  circa 40 centesimi piu in su. ;-)




Nel grafico a  candele le linee spesse verde e rossa indicano gli strike presi in considerazione prima

Gli swing del prezzo negli ultimi mesi  indicano che tra 1.170 e 1.1750  c è interesse da parte degli operatori visto che il prezzo inverte il suo movimento 






Il differenziale delle ultime giornate mostra il rafforzamento degli strike Put   che possono farci pensare ad un piccolo ulteriore allungo verso 1.1930  anche se potrebbe essere un agonia  operativa visto che ci troviamo nel periodo natalizio ...al solito però mai dire mai !


Buona Giornata










FTSEmib40 OI Opzioni e Grafico a Candele

Osservando il posizionamento di OI delle opzioni per la scadenza gennaio si puòconcludere che il prezzo si è appoggiato su un supporto importante.





Se consideriamo  22500  come un area cuscinetto, visto la presenza  sia di Call che put    prendiamo come  valido supporto lo strike 22000  e dunque tutto ciò che verrà a  quotare al di  sotto porrà in essere i  future a protezione  che potrebbero indurre un accelerazione del movimento.

Resta anche l opzione in cui gli operatori  rollano posizioni su altri strike ma al momento visto il differenziale degli ultimi giorni non è da prendere in considerazione .






Il grafico a candele conferma  il supporto dei 22000  che da metà ottobre sfa facendo bene il suo compito!
Sul breve la  vera ripresa del rialzo potrà avvenire solo con close  superiori a  22200  prima e 22450 poi .

Osservare i singoli componenti di questo indice potrebbe aiutare l operatività ...


Buona Giornata!





giovedì 21 dicembre 2017

ISP Open Interest Gennaio

Il posizionamento di OI per gennaio su Intesa San Paolo è piuttosto semplice :-)



Da strike 2.70 a 3.00 




Guardando il grafico a candele settimanale non scopriamo nulla di nuovo e si riesce ad inquadrare il range operativo  degli opzionisti 


Buona Serata 

Ftsemib40 Open Interest Gennaio




Da 22500  fino a 21000  troviamo posizionate le opzioni Put  che nella  giornata di ieri sono diminuite.
Per le Call vediamo impegnati gli strike da 22500 a 23500
 Nel grafico è possibile individuare le quantità di variazione  per ogni singolo strike .


Buona Giornata

EuroStoxx Put/Call RATIO

Rapporto multiscadenza tra Put  e Call





Sulle scadenze vicine la quantità di Put e quasi il doppio delle Call .
Teniamo sempre conto che  molte opzioni PUT sono posizionate DOTM  una  strategia operativa  che non viene fatta per le CALL ;-)




 Lo smile di volatilita è sempre "impennato" sulla  sinistra .


NB--> Nonostate il prezzo abbia sfiorato il supporto in area 3500  la volatilità  resta bassa
Sull'   ATM  quota   11% 

Buona Giornata

mercoledì 20 dicembre 2017

EuroStoxx OI Differenziale --Particolarità!





Poche volte ho visto  l incremento continuo  di OI  Call DITM  e su Gennaio (ma anche sulle successive)  stanno spuntando e alzando gli strike come evidenziati nella figura .

Domanda per la notte :-)  o meglio "Per quelli della notte!
Cosa stanno facendo e perchè movimentare opzioni che hanno premio e volatilità alta?







Differenziale di ieri unito ad una  parte dei volumi scambiati 









Nell immagine c è la panoramica dei dati di oggi ed in particolare sulla destra troviamo il posizionamento netto sulle 3 scadenze piu vicine in cui è evidente la presenza di call su strike ITM


Buona Serata!


Eni Differenziale OI opzioni

E' interessante vedere come le posizioni Call siano inserite su strike piu alti rispetto alla movimentazione dei giorni precedenti

Differenziale Per la singola scadenza GENNAIO



Lo strike interessato è  14.50 Call . Ciò ci  da adito per pensare che questa azione possa salire un poco rispetto alle quotazioni attuali ...monitoriamo con attenzione le evoluzioni dei prossimi giorni ;-) e ricordiamoci il supporto a 13.50 .

Buona Giornata !

martedì 19 dicembre 2017

ENI Open Interest Opzioni

Somma dell' interesse aperto sulle 3 scadenze piu vicine per il titolo  ENI .




Su  Eni l opzionista ha preso posizione con le put sullo strike 13.50  e con le Call
tra strike 14.50--15.00




Il posizionamento di OI va a confermare il grafico a candele che vede resistenza in area 14  fino a 15 con  un   primo supporto in area 13.62 !



Buona Giornata


Telecom Open Interest Opzioni





Gli opzionisti per il primo trimestre del 2018  hanno creato le loro posizioni ,quindi per poter salire sopra 0.76 Telecom ha bisogno di un massiccio intervento di future.




Trova supporto su strike 0.70 ;-)

Buona Giornata e teniamo d occhio i movimenti del differenziale!

lunedì 18 dicembre 2017

Differenziale eurostoxx50




Il posizionamento di OI su scadenza Gennaio 2018 dal giorno 06  al 14 dicembre  vede il massiccio posizionamento  DOTM accompagnato da un piu cauto incremento su strike intorno all ATM che va a confermare la figura tecnica a triangolo  del prezzo  nel  grafico a candele .


Buon Giorno!

sabato 16 dicembre 2017

Distribuzione Opzioni Call e Put per la scadenza GENNAIO 2018



La funzione di ripartizione ci mostra che le Put impegnano una quantità maggiore di strike rispetto alla Call



Nell' immagine si rileva che  la quasi totalità di call sono  state distribuite tra gli strike  3500/3800


Le Put mostrano  una distribuzione bimodale che vedono  impegnati gli strike DOTM  tra  2600-2900  e strike  più  vicini all' ATM tra  3200-3650





Infine inserisco la linea del  rapporto tra Put e Call dell ultimo trimestre su questa scadenza che nella giornata di giovedi scorso valeva 1.80.


Buona Giornata!

venerdì 15 dicembre 2017

Open Interest EuroStoxx50 Gennaio

Il differenziale di ieri   sulla nuova scadenza mostra una movimentazione insolita di CALL molto ITM



Oltre naturalmente  al massiccio  posizionamento DOTM di PUT 







La simulazione di una straddle ATM ci consegna 94 punti di possibile escursione fino al 15 gennaio conla probabiltà del 68%.


Buona Giornata

mercoledì 13 dicembre 2017

EuroStoxx 50 OI




Raramente capita di vedere chiudere opzioni su EuroStoxx 50 
Gli ultimi due giorni sta avvenendo proprio questo su tutti e due versanti   PUT e CALL


Buona Serata!

EurUsd OI e Grafico a Candele Intraday






Siamo sulla scadenza Gennaio e il posizionamento totale tra call e put  ci indica che a 1.18  ci troviamo su un supporto .  Ricordiamoci che tra spot e future  c è circa mezza figura di spread



Sul breve è evidente la tendenza ribassista che si interromperebbe sopra il valore di 1.18





Il posizionamento di OI delle ultime giornate va a confermare i livelli del posizionamento complessivo


Questa sera  c è la FED ...e la Yellen saluta Tutti


Buona Giornata!

sabato 9 dicembre 2017

EuroStoxx 50 OI






Da inizio dicembre  l incremento di OI sulla scadenza front  ha visto posizionare sia Call che Put







Il posizionamento netto ci indica dei punti precisi dove ci potrebbero essere delle accelerazione nel movimento dell indice






Anche graficamente otteniamo dei livelli statici che se superati innescherebbero un movimento direzionale .





Nell analisi  annotiamo   anche che nel   laterale  tra  3540/3580  Euro Stoxx Indice ha avuto un calo importante di OI future


Buona Week End   e che Panettone sia con Voi ;-)










mercoledì 6 dicembre 2017

Simulazione Straddle Euro Stoxx50

Due immagini





La prima è la simulazione di una straddle ATM  3550  che viene prezzata 58 punti  che quindi pone i paletti di 1 DS fino alla scadenza tecnica  poco sotto  3500  e poco sopra  3600




La seconda è il posizionamento  di OI nel mese di dicembre sulla scadenza Front

Si direbbe che si siano posizionati almeno per la prima parte di Dicembre a  50 punti dai paletti creati dalla DS

Buona Serata ;-)