Test

giovedì 21 settembre 2017

Differenziale Euro Stoxx 50

Questa è la movimentazione degli ultimi giorni per la scadenza   opzioni  di Euro Stoxx 50  Ottobre



Se gli operatori si mettono a distanza un motivo l avranno ;-)

Non vi dico la volatilità Atm quanto vale ... un numero impossibile :-(   ad 1 cifra!!! 

Buona Giornata

martedì 19 settembre 2017

Euro Stoxx 50--- differenziale di open interest



Il differenziale delle ultime due giornate vede un posizionamento piuttosto prudente sul lato CALL
Senza contare il fatto che non ho rilevato una riduzione di OI di future !



Le ultime ore  di contrattazione in area 3500/3520   inducono    "assopimento" negli  operatori.



Guardando in su la resistenza la troviamo in area 3580, mentre se volgiamo lo sguardo in basso troviamo il supporto a 3460.


Buona giornata

giovedì 14 settembre 2017

Differenziale Open Interest scadenza OTTOBRE ---EuroStoxx50

Iniziamo a vedere la situazione di interesse aperto sulla scadenza opzioni OTTOBRE








Il posizionamento netto indica un supporto a 3400  e una resistenza a 3600







Il posizionamento della prima parte di settembre ha visto il posizionamento di CALL  intorno allo strike 3550 (un poco piu' in basso rispetto a ciò che è già posizionato su Ottobre )







La simulazione di una straddle  3500 con la volatilità attuale ci dà circa 100 punti di oscillazione  che ci pongono i paletti operativi a 3400 e 3600



Buona Giornata !




martedì 12 settembre 2017

Differenziale open interest Euro Stoxx 50


Le opzioni call le stanno chiudendo


e sembra siano rollate sulla scadenza ottobre

I paletti segnati già da inizio scadenza put 3400 e call 3550  la stanno facendo da padrone .
Il supporto 3400  in questa scadenza (29 Agosto) era stato perforato con un successivo  recupero repentino . 

Nel rimbalzo partito da 3400 è stato fatto un tentativo di vendita call sul  valore intermedio 3475 -3500  ma visto le  quotazioni attuali  dell indice si direbbe che abbiano   toppato.
Ora 3520  è l ultima resistenza che ci separa da 3550. Un close sotto 3500  questa sera potrebbe far ringaluzzire  chi ha piazzato call  :-)


Sul  Dax ieri hanno rollato call 12300  12350  verso strike 12500. 
Il Dax in questo momento quota 12550 ...


Buona Giornata 


PS ...perché hanno chiuso anche le put?


domenica 10 settembre 2017

Open Interest Dax 30 scadenza Front

Situazione simile all EuroStoxx50 anche sul Dax








Open Interest Opzioni Euro Stoxx 50


 Differenziale OI opzioni scadenza settembre dal 01 al 07





Differenza del posizionamento NETTO tra le due giornate prese in esame







Aumento di OI del future nelle ultime 3 giornate .
Per l analisi è stato cumulato OI  set + dic
 






Riassumo che nella prima decade di settembre per la scadenza Front  si è rilevato l aumento di OI call , a cui va unita la lettura di incremento di OI future. 
Strategia combinata direzionale di Future con un cappello di Call? 
Stanno puntando  ad una diminuzione di volatilità ?.

Buona Domenica!


mercoledì 6 settembre 2017

Differenziale Euro Stoxx 50

Non sapendo ne leggere e ne scrivere  come interpretereste questi dati




Put Call ratio in diminuzione






Ultimi 4 giorni aumento di Call (riquadro superiore)
Differenziale di Ieri ( riquadro inferiore)

Differenziale OI EuroStoxx50

Il punto di equilibrio dove a scadenza  andrebbero ITM la percentuale minore di call e di put è localizzato a 3400.

A 3400  troviamo anche  la prima pila di PUT "massiccia".

Vediamo il differenziale delle ultime giornate !



La figura mostra l incremento di Opzioni Call con il  decremento di Opzioni Put
Analizzando anche le singole giornate ( non mostrato) ricordo che un paio di giorni fa è stata messa a mercato una  straddle su strike 3425 .




Con questo differenziale si viene  a creare una strategia che ha un leggero incremento   verso il basso tra lo strike3400 e 3300 e solo su strike più bassi  si inclina maggiormente al rialzo . 
Sopra 3400  la strategia   mostra un perdita

Il tutto si incastra in una situazione già esistente che ha i suoi primi paletti  Put  a 3400 e Call a  3550 



Quindi a 3400  siamo su un supporto ,per continuare una ipotetica caduta verso il basso serve l uso dei future con un allert che ci verrà dato  da un incremento di volatilità implicita nelle quotazioni delle opzioni .


Buona Giornata e al solito ICB !

venerdì 1 settembre 2017

Open Interest Opzioni Euro Stoxx 50



Il differenziale degli ultimi giorni mostra la chiusura di opzioni put che sembrano essere state spostate sulla scadenza successiva (immagine in basso).Evidente anche la pila di call ;-)
La strategia che ne deriva è andata a braccetto con la direzionalità dell indice 



L' Open Interest del future ha avuto un crescita  nel momento in cui  l indice è sceso sotto 3400 e  la sua  naturale riduzione quando Euro Stoxx ha quotato  nuovamente sopra.


Nei prossimi giorni è da ricercare la vera struttura direzionale di questo indice, visto il suo  ritorno in area 3450  ,con l' apertura di opzioni PUT  . Se cosi fosse l intenzione di tornare verso l alto  è reale altrimenti si potrebbe trattare  solo di rimbalzo tecnico .




Buona Giornata

giovedì 24 agosto 2017

Posizionamento Open Interest Scadenza Settembre DAX 30

Per completare il discorso di quest mattina sull indice Dax 30  ampliamo l analisi   unendo  la osservazione dell OI variato nella seconda metà del mese di  agosto  sulla scadenza SETTEMBRE



La variazione di OI crea una strategia  che è consona all'andamento laterale dell indice delle ultime settimane con una strangle  tra 12000 e 12300 che si va ad incastrare con un posizionamento gia in essere che vede la prima pila di put a 12000 preceduta  da un area neutrale tra 12000 e 12300 e una prima pila di call degna di nota a 12600



Buona Giornata ;-)

martedì 22 agosto 2017

Differenziale Open INterest EuroStoxx50 scadenza Settembre

Fermo restando che la prima barriera di put è posizionata a 3400 il differenziale che si è registrato nel mese di agosto per la scadenza opzioni settembre vede la seguente distribuzione di interesse.



Solito posizionamento di opzioni put DOTM a cui si aggiungono le opzioni Put strike 3300.

Sul versate call i primi posizionamenti si sono registrati dallo strike 3500.


Il tutto crea una strategia che si incastra su cio che è gia stato venduto su Settembre tra gli strike 3400 e 3500. 
In sintesi  confermano la resistenza a 3500  adottando prudenza  sul lato put ponendo interesse  solo a 100 punti sotto il supporto degli ultimi mesi che sappiamo bene essere a  3400.


ICB  e  BUONA GIORNATA !



lunedì 14 agosto 2017

Differenziale Euro Stoxx 50

L ipotesi che venerdì gli operatori potessero approfittare dell aumento di volatilità per  vendere opzioni era corretta.




Sia put che call   hanno visto una crescita , gli  strike interessati è possibile vederli nel grafico

Buona Giornata !

venerdì 11 agosto 2017

EuroStoxx50 Differenziale di Agosto

Differenziale tra il primo di agosto e la giornata di ieri .


 Senza tirarla troppo per le lunghe su agosto hanno ridotto il rischio , che sembra essere stato spostato su settembre


.

Buon Week End 

lunedì 7 agosto 2017

Differenziale di OI Eurostoxx 50 Agosto e Settembre

Ci sono diversi modo per osservare il posizionamento di OI 
Uno può essere quello di visionare in modo separatole call e le   per comprendere quali possano essere stati  i primi strike interessati dalle due diverse tipologie di opzioni .







3500  si direbbe il punto di incrocio 

Puo essere anche interessante andare ad osservare il divenire del posizionamento di OI su alcuni strike






3550  ha visto il continuo posizionamento di call  e solo qualche giorno fa si è vista   una diminuzione . Qui sarebbe opportuno andare a controllare se si tratta di rollata ...e questo lo lascio fare a voi  ;-)

Sullo strike 3500   la passione per lo strike call 3500  è ancora in essere nonostante lo strike sia stato interessato dalle quotazioni dell indice!


Il differenziale dal giorno 27 sulle due scadenze più vicine vede sempre interesse tra gli strike 3475 e 3550



Aggiungo infine un grafico a candele con le varie linee di tendenza.



Anche qui 3500  ha la sua  importanza ci passa la dinamica ribassista del movimento correttivo degli ultimi due mesi .  Superarlo portrebbe eurostoxx in area 3530

Buona Giornata ;-)

venerdì 4 agosto 2017

Dax30

Sul DAX30 il livello 12000  ha un importanza strategica.


Possiamo trovare conforto di questa tesi  sia dal  grafico a candele  che dalla operatività in opzioni  .







La strategia correttiva impostata quando  la scadenza agosto è passata front  pone un paletto alto a 12400  mentre quello basso è stato posizionato sotto 12000, evidentemente hanno paura che possa cedere?.
Questo non lo so pero a 12000  c è una bella pila di put che dovrà essere difesa con OI del future.
Pertanto molta attenzione se dovesse essereci un aumento anomalo dell OI  future 
visto che il dax nelle ultime settimane è il più debole tra gli indici azionari.


Buona Giornata 




Euro Stoxx 50





Innanzi tutto vediamo che il valore di contrattazione delle ultime giornate che oscilla intorno a 3450  è il punto di equlibrio   put/call del mese di Agosto.


 

Il posizionamento di OI da quando la scadenza Agosto è passato front vede un muro  di call a partire  dallo  strike 3500   e di  put  importanti   da  strike 3200


Il tutto va a creare una strategia che ha i suoi limiti tra 3400 e 3500 che si va ad incastrare bene   sul posizionamento di OI gia presente .

Pertanto i limiti per questa scadenza sono 3400 e 3500  ,oltre si dovrebbe intervenire con il future .





martedì 25 luglio 2017

Differenziale eurostoxx 50

La strategia in opzioni di ieri conforta l operatività del rimbalzo .
Certo che sta salendo pian piano e man mano che sale si avvicina al punto di resistenza di 3500-3520.




Continuiamo a seguire le tracce e come dei fidi "replicanti"  imitiamo ciò che fanno ;-)


PS
EurUsd ha dato lo strappo a 1.1713 ...vediamo se gli basta!
Un colpetto gli si da! Al massimo si stoppa

lunedì 24 luglio 2017

Dax 30 differenziale di open interest opzioni









Sulla scadenza opzioni agosto Dax 30  nella giornata di venerdì hanno posizionato una buona quantità di opzioni Put che hanno interessato gli strike 12200 e  12150. 



Il posizionamento netto della scadenza agosto inizia a vedere sullo strike 12400 le opzioni Put e per il momento la pila più alta la possiamo vedere a 12000 con 8528 contratti netti.




Graficamente  12400-300  è  stato negli ultimi mesi un punto di swing importante


Buona Giornata