Test

giovedì 29 giugno 2017

FCA ed ENI




Due titoli "pesanti" nel FTSEmib 40  hanno testato il supporto dinamico di lungo periodo.



Eni  ci si è appoggiata sopra





FCA  ha reagito come morso da una tarantola.



Euro Stoxx Open Interest ed altro

Cosa vogliamo sapere?

Diverse cose :-)





I titoli bancari restano nella parte alta del grafico .Per oggi annotiamo  l apertuta in gap up e  il successivo  ritorno verso il basso .




Graficamente euro stoxx 50 con il ribasso di oggi si trova sotto il valore di 3500  ed è andato a testare la parte bassa del canale che è possibile creare  con oscillazione dei prezzi degli ultimi 2 mesi 





In area 3500  ci troviamo a contatto con la prima vera barriera di put di supporto 






Nella giornata di ieri hanno creato una straddle piuttosto "massiccia"  con circa 30mila contratto per tipologia di opzione 




Questa è la nota dolente che mina i supporti precedenti ...Hanno incrementato OI del future ! 


Importante sara  il close di domani sera che andrà delineare la candela mensile di giugno! 

Buona Giornata ;-)




mercoledì 28 giugno 2017

Euro Stoxx 50 Deviazioni Standard

Cosa vogliamo sapere?

La volatilità implicita odierna come è rispetto a ieri  ?  e che range di oscillazione del prezzo possiamo attenderci?











Il confronto tra lo smile di ieri e di questa mattina ,ci indica che  si è verificato un incremento.I market maker prezzano un rischio maggiore ,anche se di poco .
Intorno all' ATM 3500  la VI si attesta poco sotto il valore del 15%



Utilizzando tale volatilità otteniamo il primo valore di supporto dato da 1 deviazione standard a 3480 ed un successivo a 3446. 

Il link per il calcolo delle DS ----> QUI   

Buona Giornata 













Bund posizionamento opzioni AGOSTO

Cosa vogliamo sapere?

Quale è  l'area di prezzo  che potrebbe supportare il movimento di discesa di questi giorni?




La situazione grafica ci indica dei livelli  statici di resistenza  in area 166  e di  supporto  a 160.
La serie di minimi superiori consente di delimitare un movimento dinamico il cui supporto  transita in questo momento a 161.50.





Il posizionamento di opzioni put pure è chiaro nell immagine  ed è un area che trova conforto anche nel grafico del prezzo  che è stato analizzato. 

Buona Giornata

martedì 27 giugno 2017

EuroStoxx50 Open Interest

Cosa ci interessa ?

Il posizionamento degli operatori piu "pesanti" sul mercato perchè hanno con molta probabilità un reparto studi piu strutturato  rispetto al nostro :-)  



Differenza di posizionamento opzioni tra le giornate del 20 al 26 giugno

Interessante la straddle sullo strike 3550  che si va a legare alla situazione laterale  dell indice degli ultimi giorni 




La strategia che ne deriva è quella che si vede nella parte alta dell immagine che segue 



Il posizionamento di inizio scadenza complessivamente non è variato  ,resta tra gli strike 3500 e 3650


Buona Giornata  .

venerdì 23 giugno 2017

Euro Stoxx 50 Open Interest

Differenziale di Open Interest  Euro Stoxx 50  scadenza Luglio


La volatilità rispetto a ieri non sembra essere aumentata e i due smile si sovrappongono quasi 







IL differenziale di ieri mostra la creazione di una straddle sullo strike 3550  con circa 15 mila contratti per tipo.


Le due immagini tutto sommato ci comunicano la stessa cosa ...ma chi osserva da tempo queste analisi lo sa  .
Sennò ...sappiatelo! ;-)


Buona Giornata

Bund -- Differenziale di Open Interest

Differenziale opzioni Bund per tutto il mese di Giugno




Il posizionamento su questa scadenza nel mese di giugno  è stato unidirezionale :-)Hanno incrementato solo il lato put.

E a dirla tutta non c è stata nemmeno la solita ressa a chiudere posizioni nella settimana prima della scadenza tecnica.

Graficamente (per i credenti) :-)  troviamo supporto tra 163.50 e 164  area dove probabilmente hanno già creato OI di PUT per la scadenza successiva...ma questa è un altra storia


Buona Giornata e ICB


giovedì 22 giugno 2017

Euro Stoxx 50 Volatilità

Smile di volatilità scadenza luglio 
In rosso IERI
In blu    OGGI






Gira e ti rigira la volatilità resta stabile e il prezzo torna verso 3550.
Il put call ratio è prossimo a 2 e la pace dei sensi è tornata.

Spero che nelle prossime settimane  si riesca a bucare 3500 altrimenti il range di oscillazione giornaliero non aumenterà.


ICB  Buona Serata ! 




Euro Stoxx 50 X Factor Scadenza Luglio

Posizionamento di OI  Scadenza Luglio Euro Stoxx 50 +  X Factor



Anche  un occhio inesperto  riesce a distinguere il diverso posizionamento di Put  E Call.
Situazione piu o meno equa tra gli strike 3300  e 3800  con  il  solito posizionamento DOTM di PUT tra gli strike 2700-3000.
Osservando X Factor è agevole vedere come questa sia la prima scadenza dal 2017 che trovi il suo incrocio corrispondente con il prezzo attuale dell indice .
La motivazione è semplice .Questa scadenza è quotata da molto meno tempo pertanto giàdalla sua nascita incorpora  il rialzo verificatosi tra la fine del 2016 e la prima parte del 2017.
La pace regna tra gli strateghi in opzioni  per  il momento.
Ricordiamoci il posizionamento delle prime pile pure  di put a 3500 e di call a 3650

ICB  Buona Giornata !

martedì 20 giugno 2017

Dax 30 Open Interest Opzioni -Trading

Posizionamento dell' open interest  opzioni scadenza Luglio




Il posizionamento di open interest per la scadenza di Luglio del Dax 30 vede  alcuni strike piu popolati e per la precisione sono Put   12300 e 12000, però  la prima pila di OI Put  che possiamo ritenere supporto è a 12700  .
Lo strike 12800  vede la presenza di quantità eque  tra Call e Put.

13000 è il primo strike di Call che si puo opporre ad una eventuale salita dell indice che se dovesse essere superato manderà ITM il 52% di Call .



Il differenziale di OI  tra l' 1 e il 16 di giugno va a confermare ciò che è stato visto sul  posizionamento totale di luglio .

Sul  lato call non hanno smontato posizioni strike 13000  e  si sono limitati a posizionarsi su strike poco piu alti .



Buona Giornata e ...ICB a tutti 



venerdì 16 giugno 2017

Scadenza Opzioni Luglio Euro Stoxx 50

Iniziamo a dare uno sguardo alla scadenza opzioni luglio  EuroStoxx 50





La straddle venuta sull ATM 3550  costa 109 punti ,che segna i primi paletti, per impostare delle strategie sui valori  3441  e 3658 









La volatilità questa mattina ruota intorno al valore del 12.50%













Otteniamo per oggi i seguenti range operativi dati dalla  deviazione standard giornaliera 



ICB  e  Buona Giornata 


giovedì 15 giugno 2017

Bund PoL ControlleR

PoL ControlleR  Bund




Unendo all immagine "slancia la lancia" e "accoppiala"    l indicatore "PoL ControlleR"
è possibile ottenere dei validi punti di supporto e resistenza ...
Ma lo devo dire ? che lo dico a fare :-) 
 Guardilotuttoinpienezzadellesuaforza ;-)




DoI ControlleR

Doi ControlleR   figus de figus






Il DoI ControlleR ci mostra nella sua immensità cosa hanno mosso sulla scadenza Back1  nelle ultime settimane!

Interessantissimo!!! e come potrebbe essere altrimenti!  

La Figa analisi può e deve continuare per esser sempre piu Figa...

PnO AnalisiS

Monitoraggio delle 3 scadenze più vicine :  FRont -->  BAck1 -->  BAck2





Un importante appunto per la  prossima scadenza tecnica viene segnalata dall'indicatore PnO.

Su luglio la barriera è posizionata 50 punti piu su !!!
Annotiamoci le barriere e avanti con la Figa Analisi del BuoN AnalistA



La " Fighicita" dell analisi unita a sigle magiche :-)




Euro Stoxx 50




Il grafico PNO  ha indicato per tutto il mese una forte barriera in area 3600 


Durante il corso del mese c è stata questa evoluzione nel grafico PCR

In soldoni hanno alzato  una barriera da 3600 e con la movimentazione del PCR hanno sancito per questo mese un movimento di lateralita.

ICB per il mese prossimo ;-)









lunedì 12 giugno 2017

Volatilità ...in attesa delle streghe !

Nella giornata di oggi è possibile registrare ,sullo smile della scadenza opzioni giugno euro stoxx50 ,un incremento della volatilità implicita.




La curva Blu è lo smile di oggi  







Ne consegue  l'allargamento del range di oscillazione del prezzo, come segnato nell 'immagine .


Buona Giornata! 

giovedì 8 giugno 2017

Open Interest Bund



Questo è  il posizionamento netto che troviamo sulla scadenza Luglio del BUND



Quotando quasi 165 possiamo affermare che ci sono opzioni call ITM per adesso 





Anche il posizionamento degli ultimi 10 giorni ci indica un operativita di fondo piu votata al rialzo 



Grafico a candele degli ultimi 12 mesi: 




Possiamo affermare che 165/166 è l area di resistenza dell ampio range ?







mercoledì 7 giugno 2017

Volatilità in attesa delle elezioni in GB

Approcciamo le elezioni inglesi con un leggero aumento di volatilita





Lo smile sull ATM segna 14.25%  






Da cui possiamo ottenere i range di escursione del prezzo  per 1 e 2 Deviazioni Standard Giornaliere

Tutto è per ora compreso entro i livelli di posizionamento di OI analizzato nei giorni scorsi

Buona Serata !



martedì 6 giugno 2017

Open Interest di Opzioni e Future per Euro Stoxx 50


Osservazioni sulla differenza di Open Interest per la scadenza Giungo di EuroStoxx 50


Da quando è iniziata la scadenza Giugno hanno incrementato posizionamento di OI di PUT e chiuso OI di Call
 Per fare un analisi piu puntuale ,facciamo il differenziale tra le giornate del 29 maggio e del 05 Giugno.





Visto il grafico anche nelle ultime giornate questa tendenza si va a confermare




Grafico del OI del future sommando le due  scadenze Giugno e Settembre


All Analisi dell OI opzioni  fatta  aggiungiamo  che OI di Future è in continua diminuzione..



Concludendo :
Nonostante ci sia stata la riduzione di opzioni Call nelle settimane scorse la presenza di tali opzioni dallo strike 3600 a salire è piuttosto importante.
A questo si è aggiunta la riduzione di OI del future che non versa sicuramente a favore del superamento degli  strike 3600-3650.
Sul lato  put c è stato un aumento di OI senza un aumento importante di volatilità

Il tutto  per il momento può far pensare alla volontà di rimanere  in range per andare al cambio di contratto trimestrale , osservando  anche   che graficamente nell intraday piu ampio  il posizionamento delle bande di bollinger  è orizzontale .

In settimana ci resta l incognita    per le  elezioni Inglesi che  potrebbe essere la variabile per
l' aumento di volatilità, come   già  avvenuto nelle tornate elettorali dei mesi scorsi.

Buona Giornata







venerdì 2 giugno 2017

Dax Ripartizione Opzioni Scadenza Giugno

Nel grafico è disegnato il posizionamento totale per la scadenza giugno Dax 30





Questa mattina con un indice a quota 12800  si rileva  il 77% di Call Itm
e meno dell 1% di Put ITM.

Una situazione di eccesso  che trova l ultima importante barriera di call nette a 13000

Differenziale EuroStoxx 50

Cosa hanno fatto nelle ultime 4 giornate?
Vediamolo subito !

Intorno all ATM hanno incrementato OI strike 3600 Call e 3550/3500 Put




 Creando una strategia correttiva che ha un area di non belligeranza tra gli strike 3500 e 3700 che si va ad opporre al posizionamento netto già presente sulla scadenza giungo  esposto nella figura che segue.




Il primo posizionamento  di Call netto è localizzato a 3600 seguito con una buona intensità di OI   fino a strike 3650/3700
Sul lato Put troviamo il primo istogramma a 3400.
Come già visto in interventi precedenti  abbiamo un 50% di call ITM pertanto c è una buona quantità di call ,per forza di cose ,coperte da future .
Da prestare pertanto attenzione nelle future analisi anche al differenziale di OI del future .

Buona Festa della Repubblica ;-)