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giovedì 24 agosto 2017

Posizionamento Open Interest Scadenza Settembre DAX 30

Per completare il discorso di quest mattina sull indice Dax 30  ampliamo l analisi   unendo  la osservazione dell OI variato nella seconda metà del mese di  agosto  sulla scadenza SETTEMBRE



La variazione di OI crea una strategia  che è consona all'andamento laterale dell indice delle ultime settimane con una strangle  tra 12000 e 12300 che si va ad incastrare con un posizionamento gia in essere che vede la prima pila di put a 12000 preceduta  da un area neutrale tra 12000 e 12300 e una prima pila di call degna di nota a 12600



Buona Giornata ;-)

martedì 22 agosto 2017

Differenziale Open INterest EuroStoxx50 scadenza Settembre

Fermo restando che la prima barriera di put è posizionata a 3400 il differenziale che si è registrato nel mese di agosto per la scadenza opzioni settembre vede la seguente distribuzione di interesse.



Solito posizionamento di opzioni put DOTM a cui si aggiungono le opzioni Put strike 3300.

Sul versate call i primi posizionamenti si sono registrati dallo strike 3500.


Il tutto crea una strategia che si incastra su cio che è gia stato venduto su Settembre tra gli strike 3400 e 3500. 
In sintesi  confermano la resistenza a 3500  adottando prudenza  sul lato put ponendo interesse  solo a 100 punti sotto il supporto degli ultimi mesi che sappiamo bene essere a  3400.


ICB  e  BUONA GIORNATA !



lunedì 14 agosto 2017

Differenziale Euro Stoxx 50

L ipotesi che venerdì gli operatori potessero approfittare dell aumento di volatilità per  vendere opzioni era corretta.




Sia put che call   hanno visto una crescita , gli  strike interessati è possibile vederli nel grafico

Buona Giornata !

venerdì 11 agosto 2017

EuroStoxx50 Differenziale di Agosto

Differenziale tra il primo di agosto e la giornata di ieri .


 Senza tirarla troppo per le lunghe su agosto hanno ridotto il rischio , che sembra essere stato spostato su settembre


.

Buon Week End 

lunedì 7 agosto 2017

Differenziale di OI Eurostoxx 50 Agosto e Settembre

Ci sono diversi modo per osservare il posizionamento di OI 
Uno può essere quello di visionare in modo separatole call e le   per comprendere quali possano essere stati  i primi strike interessati dalle due diverse tipologie di opzioni .







3500  si direbbe il punto di incrocio 

Puo essere anche interessante andare ad osservare il divenire del posizionamento di OI su alcuni strike






3550  ha visto il continuo posizionamento di call  e solo qualche giorno fa si è vista   una diminuzione . Qui sarebbe opportuno andare a controllare se si tratta di rollata ...e questo lo lascio fare a voi  ;-)

Sullo strike 3500   la passione per lo strike call 3500  è ancora in essere nonostante lo strike sia stato interessato dalle quotazioni dell indice!


Il differenziale dal giorno 27 sulle due scadenze più vicine vede sempre interesse tra gli strike 3475 e 3550



Aggiungo infine un grafico a candele con le varie linee di tendenza.



Anche qui 3500  ha la sua  importanza ci passa la dinamica ribassista del movimento correttivo degli ultimi due mesi .  Superarlo portrebbe eurostoxx in area 3530

Buona Giornata ;-)

venerdì 4 agosto 2017

Dax30

Sul DAX30 il livello 12000  ha un importanza strategica.


Possiamo trovare conforto di questa tesi  sia dal  grafico a candele  che dalla operatività in opzioni  .







La strategia correttiva impostata quando  la scadenza agosto è passata front  pone un paletto alto a 12400  mentre quello basso è stato posizionato sotto 12000, evidentemente hanno paura che possa cedere?.
Questo non lo so pero a 12000  c è una bella pila di put che dovrà essere difesa con OI del future.
Pertanto molta attenzione se dovesse essereci un aumento anomalo dell OI  future 
visto che il dax nelle ultime settimane è il più debole tra gli indici azionari.


Buona Giornata 




Euro Stoxx 50





Innanzi tutto vediamo che il valore di contrattazione delle ultime giornate che oscilla intorno a 3450  è il punto di equlibrio   put/call del mese di Agosto.


 

Il posizionamento di OI da quando la scadenza Agosto è passato front vede un muro  di call a partire  dallo  strike 3500   e di  put  importanti   da  strike 3200


Il tutto va a creare una strategia che ha i suoi limiti tra 3400 e 3500 che si va ad incastrare bene   sul posizionamento di OI gia presente .

Pertanto i limiti per questa scadenza sono 3400 e 3500  ,oltre si dovrebbe intervenire con il future .