Test

giovedì 28 settembre 2017

Tira tira tira e non molla


La salita dell indice eurostoxx è lenta e continua 


Il differenziale opzioni scadenza front  conferma il movimento al rialzo e solo in area 3600  si vede il posizionamento di call ...almeno nelle ultime settimane è cosi!

Questo grafico mostra il rapporto put call che è in crescita e conferma  come siano proprio le PUT a crescere (freccia verde) mentre le call vedono uno stallo

Buona Giornata !

giovedì 21 settembre 2017

Differenziale Euro Stoxx 50

Questa è la movimentazione degli ultimi giorni per la scadenza   opzioni  di Euro Stoxx 50  Ottobre



Se gli operatori si mettono a distanza un motivo l avranno ;-)

Non vi dico la volatilità Atm quanto vale ... un numero impossibile :-(   ad 1 cifra!!! 

Buona Giornata

martedì 19 settembre 2017

Euro Stoxx 50--- differenziale di open interest



Il differenziale delle ultime due giornate vede un posizionamento piuttosto prudente sul lato CALL
Senza contare il fatto che non ho rilevato una riduzione di OI di future !



Le ultime ore  di contrattazione in area 3500/3520   inducono    "assopimento" negli  operatori.



Guardando in su la resistenza la troviamo in area 3580, mentre se volgiamo lo sguardo in basso troviamo il supporto a 3460.


Buona giornata

giovedì 14 settembre 2017

Differenziale Open Interest scadenza OTTOBRE ---EuroStoxx50

Iniziamo a vedere la situazione di interesse aperto sulla scadenza opzioni OTTOBRE








Il posizionamento netto indica un supporto a 3400  e una resistenza a 3600







Il posizionamento della prima parte di settembre ha visto il posizionamento di CALL  intorno allo strike 3550 (un poco piu' in basso rispetto a ciò che è già posizionato su Ottobre )







La simulazione di una straddle  3500 con la volatilità attuale ci dà circa 100 punti di oscillazione  che ci pongono i paletti operativi a 3400 e 3600



Buona Giornata !




martedì 12 settembre 2017

Differenziale open interest Euro Stoxx 50


Le opzioni call le stanno chiudendo


e sembra siano rollate sulla scadenza ottobre

I paletti segnati già da inizio scadenza put 3400 e call 3550  la stanno facendo da padrone .
Il supporto 3400  in questa scadenza (29 Agosto) era stato perforato con un successivo  recupero repentino . 

Nel rimbalzo partito da 3400 è stato fatto un tentativo di vendita call sul  valore intermedio 3475 -3500  ma visto le  quotazioni attuali  dell indice si direbbe che abbiano   toppato.
Ora 3520  è l ultima resistenza che ci separa da 3550. Un close sotto 3500  questa sera potrebbe far ringaluzzire  chi ha piazzato call  :-)


Sul  Dax ieri hanno rollato call 12300  12350  verso strike 12500. 
Il Dax in questo momento quota 12550 ...


Buona Giornata 


PS ...perché hanno chiuso anche le put?


domenica 10 settembre 2017

Open Interest Dax 30 scadenza Front

Situazione simile all EuroStoxx50 anche sul Dax








Open Interest Opzioni Euro Stoxx 50


 Differenziale OI opzioni scadenza settembre dal 01 al 07





Differenza del posizionamento NETTO tra le due giornate prese in esame







Aumento di OI del future nelle ultime 3 giornate .
Per l analisi è stato cumulato OI  set + dic
 






Riassumo che nella prima decade di settembre per la scadenza Front  si è rilevato l aumento di OI call , a cui va unita la lettura di incremento di OI future. 
Strategia combinata direzionale di Future con un cappello di Call? 
Stanno puntando  ad una diminuzione di volatilità ?.

Buona Domenica!


mercoledì 6 settembre 2017

Differenziale Euro Stoxx 50

Non sapendo ne leggere e ne scrivere  come interpretereste questi dati




Put Call ratio in diminuzione






Ultimi 4 giorni aumento di Call (riquadro superiore)
Differenziale di Ieri ( riquadro inferiore)

Differenziale OI EuroStoxx50

Il punto di equilibrio dove a scadenza  andrebbero ITM la percentuale minore di call e di put è localizzato a 3400.

A 3400  troviamo anche  la prima pila di PUT "massiccia".

Vediamo il differenziale delle ultime giornate !



La figura mostra l incremento di Opzioni Call con il  decremento di Opzioni Put
Analizzando anche le singole giornate ( non mostrato) ricordo che un paio di giorni fa è stata messa a mercato una  straddle su strike 3425 .




Con questo differenziale si viene  a creare una strategia che ha un leggero incremento   verso il basso tra lo strike3400 e 3300 e solo su strike più bassi  si inclina maggiormente al rialzo . 
Sopra 3400  la strategia   mostra un perdita

Il tutto si incastra in una situazione già esistente che ha i suoi primi paletti  Put  a 3400 e Call a  3550 



Quindi a 3400  siamo su un supporto ,per continuare una ipotetica caduta verso il basso serve l uso dei future con un allert che ci verrà dato  da un incremento di volatilità implicita nelle quotazioni delle opzioni .


Buona Giornata e al solito ICB !

venerdì 1 settembre 2017

Open Interest Opzioni Euro Stoxx 50



Il differenziale degli ultimi giorni mostra la chiusura di opzioni put che sembrano essere state spostate sulla scadenza successiva (immagine in basso).Evidente anche la pila di call ;-)
La strategia che ne deriva è andata a braccetto con la direzionalità dell indice 



L' Open Interest del future ha avuto un crescita  nel momento in cui  l indice è sceso sotto 3400 e  la sua  naturale riduzione quando Euro Stoxx ha quotato  nuovamente sopra.


Nei prossimi giorni è da ricercare la vera struttura direzionale di questo indice, visto il suo  ritorno in area 3450  ,con l' apertura di opzioni PUT  . Se cosi fosse l intenzione di tornare verso l alto  è reale altrimenti si potrebbe trattare  solo di rimbalzo tecnico .




Buona Giornata