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giovedì 8 febbraio 2018

Euro Stoxx 50 : Differenziale di OI - Put CAll Ratio


Movimentazione PUT e CALL  scadenza febbraio  +  Put/Call ratio 




Da lunedi gli operatori sulla scadenza  febbraio hanno messo dentro molte call , il  cui cumulato è molto vicino a 250 mila contratti .
Questa movimentazione ha fatto ridurre in modo vistoso il rapporto put /call che da un valore di 1.83  è passato  a 1.42 !


Cumulato Giornaliero  e Differenziale  di Open Interest 



E' evidente  nel grafico ( superiore)  l aumento totale di interesse sulle call e la riduzione di opzioni  PUT
Il posizionamento di call si è distribuito dallo strike 3475   fino allo strike  3625.

Movimentazione interesse sul future marzo



Si registra un importante riduzione di contratti che si assesta a    - 6,28%.
Ricordo che ci troviamo in un area in cui la presenza di PUT ITM è massiccia .;-)


Buona Giornata
Ironmanoption@gmail.com







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