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mercoledì 7 febbraio 2018

EuroStoxx 50 - Posizionamento Totale Febbraio con la funzione di ripartizione -. Volatilità e Deviazioni Standard

Questa settimana la possiamo classificare come un cigno nero, dopo  l evento disastroso di lunedi per le borse azionarie mondiali.

Ma uno sguardo alla normalità lo dobbiamo dare visto che siamo prossimi alla scadenza tecnica di febbraio .

Posizionamento totale Febbraio + Curve di ripartizione.



L equilibrio passa a 3500 con il  17% di Call e Put  ITM .

Posizionamento netto





Lo strike 3500  vede la presenza maggiore di put che in questo momento possiamo considerare ITM visto che l indice ha una quotazione inferiore.





Nella giornata di ieri sullo strike ATM 3450  la  volatilità era del 25% .

Simuliamo una straddle su questo strike. 






Quindi chi prezza il mercato sconta un escursione fino a scadenza di 114 punti !
Facendo un calcolo veloce e arrotondando i livelli abbiamo 3340 e 3560.
Riportando  la volatilità annuale a  giornaliera otteniamo il valore di 1.57% che corrisponde a 54 punti .

Abbiamo un po di informazioni per poter operare :-)

Buona Giornata!
Ironmanoption@gmail.com









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